每日看点！债市纵览：央行公开市场净投放量2240亿元 10年期国债期货主力合约收跌0.24%

据国家统计局网站消息，2022年12月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.7%，环比下降0.5%；工业生产者购进价格同比上涨0.3%，环比下降0.4%。2022年全年，工业生产者出厂价格比上年上涨4.1%，工业生产者购进价格上涨6.1%。

债市重大事件

每日要闻

(相关资料图)

1.中国人民银行上海总部20日公布的2023年1月份境外机构投资银行间债券市场简报显示，截至1月末，境外机构持有银行间市场债券3.28万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.6%。从券种看，境外机构的主要托管券种是国债，托管量为2.23万亿元，占比67.9%；其次是政策性金融债，托管量为0.72万亿元，占比22.0%。(信息来源：新华财经)

央行动态

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2023年2月20日人民银行开展2700亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%。同时，2月20日有460亿元7天期逆回购到期，市场净投放量2240亿元。

未来5个交易日，共有18860亿元7天期逆回购到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场(2月21日)

发行与到期预告

2月21日预计共发行债券58只，发行额904.1亿(不含同业存单)。

在利率债方面，政策性银行债发行5只，共430.0亿。

在信用债方面，金融机构债发行2只，共34.0亿；短融发行23只，共238.0亿；中票发行17只，共121.8亿；公司债发行4只，共32.1亿；资产支持证券发行7只，共48.2亿。

各类型债券发行只数占比情况

2月21日到期债券共134只，到期额3508.94元。其中，回售债券2只，到期额34.0亿元；到期偿付债券132只，到期额3474.94亿元。

未来3月债券偿还情况统计

特色新债介绍

【利率债】

【同业存单】

同业存单方面，2月21日计划发行773.5亿，到期2339.7亿，发行额前五分别是：23建设银行CD028、23浙商银行CD052、23上海银行CD022、23浦发银行CD039、23兴业银行CD070。

其中，1M发行债券12只，共314.4亿；3M发行债券29只，共150.1亿；6M发行债券19只，共44.8亿；9M发行债券30只，共105.1亿；1Y发行债券35只，共314.4亿。

从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券76只，共671.4亿；发行主体评级为AA+的发行债券36只，共86.6亿；发行主体评级为AA的发行债券9只，共11.0亿；发行主体评级为AA-的发行债券1只，共1.5亿；发行主体评级为A+的发行债券3只，共3.0亿；。

【非金信用债】

2月21日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)51只，共440.1亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场(2月20日)

截至2月20日，与上一个交易日相比：

国债方面，截至18:00,10年国债活跃券报2.9175%，上行3.51BP.国开债方面，10年国开活跃券报3.0890%，上行3.22BP。

国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报100.385，跌0.24%；5年期国债期货主力合约报101.055，跌0.16%；2年期国债期货主力合约收盘报100.850，跌0.08%。

信用债方面，截至2月20日17:00，交易所成交量前三的债券为：18蛇口01、22深能Y2、23高控01；交易所涨幅前三的债券为：20狮产01、19石榴02、21河口01。

货币市场与收益率曲线(2月20日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.3533%，上行0.22BP；中债5年城投债(AAA)收益率报3.3093%，上行2.03BP。

注：信用利差以国开债收益率为基准

注：信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.2月22日：新西兰联储议息会议。

2.3月1日：制造业、非制造业PMI数据。

关键词： 工业生产者 主力合约